顯示名詞 |
註釋 |
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1 |
起始至今報酬 |
策略執行開始至今的總報酬率,可衡量策略之總獲利。 |
2 |
預期年化報酬 |
當策略執行小於 365 日,根據現有報酬率預估之年化損益。 |
3 |
近一年報酬 |
當策略執行大於等於 365 日,顯示策略近一年之績效報酬,可衡量策略近年表現。 |
4 |
最大回撤 |
權益最大回撤 (MDD) 簡單來說就是投資組合權益數創最高點後拉回的金額,是評估一個策略可能面臨的最大風險,在此我們用百分比來提供給會員做衡量。 舉例: 若一個投資的本金為 100 萬元,開始交易後績效來到了 130 萬元,而後接下來因為市場或操作導致權益數回落到 70 萬元。其 MDD 與 MDD 百分比則計算如下: MDD = ( 70 萬 - 130 萬 ) = 60 萬元 MDD% = (60 萬 / 130 萬) = 46 % |
5 |
夏普比率 |
衡量交易策略的風險報酬比,也就是考量風險下的獲利能力。在投資中常聽到的夏普比率 (Sharpe Ratio) 是用來評估投資組合收益與風險的重要指標。 夏普比率的計算方式為: (資產平均年化報酬率 - 無風險利率) / 資產年化標準差。 夏普比率衡量一個投資組合在承受 1% 的風險下,能獲得多少報酬?它可評估一個策略的好壞,因此常被用在衡量檢視投資的成效上,是一個很好的輔助指標!數值比例越高,也就表示策略組合表現越好。 |
6 |
平均每週交易次數 |
平均每周送出交易訊號的次數。 |